حق نسخه‌برداری (کپی رایت)

----------------------توجه: استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع مجاز است.

۱۳۸۸ اسفند ۲۶, چهارشنبه

کلاس‌ «نرخ بهره و ریسک اعتباری» و «مبانی ریاضیات مالی»

هفته‌ای یک روز در موسسه‌ی فیلدز دو کلاس تحصیلات تکمیلی برگزار می‌شود که در عنوان این پست نام آن‌ها را آورده‌ام.

کلاس مبانی ریاضیات مالی توسط ماتیوس گراسلی که یک ریاضی‌دان بسیار جوان است به شیوه‌ای دل‌چسب ارائه می‌شود. در این کلاس دانشجویان ارشد و دکترا از دانشگاه‌های مختلف کانادا و البته من و چند پست‌داک دیگر شرکت دارند. من دو ماه اول این کلاس را از دست دادم. اما از تمرینات این درس می‌توان فهمید که دو ماه اول در مورد بهینه‌سازی ثروت بر مبنای تابع مطلوبیت بوده است. همان چیزی که خود من در درس ریاضیات مالی یک در تحصیلات تکمیلی در علوم پایه‌ی زنجان در مدل گسسته‌ی دو جمله‌ای برای بچه‌ها توضیح دادم. اکنون موضوع درس در مورد انتگرال‌گیری تصادفی است که به مطلبی کلاسیک در آنالیز تصادفی تبدیل شده است. ماتیو تلاش دارد که سیر تحول انتگرال تصادفی را بیان کند و تا کنون این کار را به خوبی انجام داده است. نکات و مثال‌هایی که بیان کرده بسیار راه‌گشا هستند. مثلا این تصور غلط که بعد از تجزیه‌ی دوب یک نیمه-مارتینگل به یک مارتینگل موضعی و یک فرایند موضعا با تغییرات کراندار، می‌توان انتگرال یک انتگرال‌ده نوعی را بر حسب این نیمه-مارتینگل به صورت جمع انتگرال تصادفی بر حسب مارتینگل موضعی و انتگرال لبگ-اشتیلیجس بر حسب فرایند موضعا با تغییرات کران‌دار نوشت، با ذکر یک مثال در تمرینات درس و یک دید نموداری از آن‌چه در انتگرال‌گیری تصادفی انجام می‌دهیم، رد کرد. کاش کسری علیشاهی در این کلاس حضور داشت. قطعا دستاورد او از این کلاس برای درس احتمالش در دانشگاه صنعتی شریف، بسیار مفید می‌بود.
کلاس نرخ بهره و ریسک اعتباری توسط تام هارد برگزار می‌شود که بدون تعارف در مقایسه با کلاس دیگر یک رخت‌خواب واقعی است. به هر حال از آن‌جا که من در فصل پاییز در تحصیلات تکمیلی در علوم پایه‌ی زنجان درس ریسک اعتباری دادم، خوشبختانه به مطلب کلاس آشنایی دارم تا بتوانم از بین صحبت‌های مخشوش تام نکاتی بفهمم. اغلب بعد از کلاس در مورد مدل‌های ارائه شده در درس با تام بحث می‌کنم. البته نباید به تام خرده بگیرم. کلاس ریسک اعتباری من در زنجان در مقایسه با این کلاس حتی یک رخت‌خواب هم نبود. درسی که من می‌دادم مثل پتک بود بر سر دانشجویان ریاضی مالی. نه لذت می‌بردند و نه می‌توانستند با خیال راحت چرت بزنند.
امیدوارم که بار دیگری باشد که فرصت دادن چنین درس‌هایی را در ایران پیدا کنم. متاسفانه دورنمای من از وضعیت ریاضیات مالی در ایران چندان مثبت نیست. بجز کارهایی که کسری علیشاهی با دانشجویان درس احتمالش در شریف می‌کند. دیگر نکته‌ی مثبتی نمی‌بینم. متاسفانه کسری هر لحظه ممکن است مجموعه‌ی علایقش را عوض کند. پیشبینی می‌کنم که در سال‌های آتی، ریاضیات مالی کم کم به یک مد در ایران تبدیل شود و هر کسی در هر جایی بدون داشتن دانش کافی در این موضوع ریاضی‌دان مالی بداند. کما‌اینکه برخی افراد در سال‌های اخیر چنین روشی را اتخاذ کردند و کارهای‌ بی‌ربط و کم‌ارزش خود را به گونه‌ای به ریاضیات مالی چسبانده‌اند.
بگذریم که لب به انتقاد گشودن همانا و اتلاف وقت همانا.
در کلاس تام به این فکر می‌کردم که بسیاری از مدل‌ها را می‌توان بهتر کرد، حتی با دست خالی. می‌شد برای بچه‌های ریاضی مالی زنجان که علاقه به ریسک اعتباری دارند، موضوعاتی در باب بهتر کردن این مدل‌ها تعریف کرد. اگر در فصل پاییز دو درس سنگین ریسک اعتباری و آشنایی با بازارهای مالی بر من تحمیل نمی‌شد، و اگر مشکل ویزای فرانسه و فشار دانشگاه شریف برای دفاع نبود، می‌توانستم این کار را انجام دهم. آن وقت آقای نانکلی وآقای شاکری و خانم قربانلو الان موضوعات بهتری برای کار داشتند. الان که فکرم آزادتر است، این موضعات کم کم به ذهنم می‌رسد. حیف! چرا باید همیشه باید یک قدم از زندگی عقب باشم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر