حق نسخه‌برداری (کپی رایت)

----------------------توجه: استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع مجاز است.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۴, شنبه

کارگاه اقتصادسنجی مالی (Financial Econometrics)

کارگاه اقتصادسنجی مالی در حالی در موسسه‌ی فیلدز برگزار شد که بسیاری از شرکت کنندگان به دلیل آتشفشان ایسلند از شرکت در آن منصرف شده بودند و پوشه های ثبت نامشان روی میز پذیرش تل انبار شده بود. با این حال به دلیل حضور بزرگانی چون داریل دوفی، جان هال، اندرو لو، یاسین آیت-ساهالیا، ژان ژکود و رابین کیمل، سالن تا روز آخر مملو از شنوندگان بود. احتمال دارد که در آینده پستی در مورد سخنرانی الهام بخش اندرو لو در این وبلاگ قرار دهم.
ژان ژکود سخنرانی با مزه ای داشت. سخنرانی خود را با تشکر و جملات زیر شروع کرد:
Sorry, for using blackborad.
I never figure out how to use powerpoint.
این جملات باعث انفجار سالن و کف زدن حضار شد.
پس از پایان سخنرانی، در حالی که میکروفن بی سیم را از لباسش جدا نکرده بود، آمد پیش من نشست و یک مکالمه‌ی کوتاه در باب مزایای تخته و مضرات پاورپوینت با هم داشتیم که طبعا همه آن را شنیدند و باعث خنده ی حضار شد.
ژان یک روش آماری را (آزمون فرض) برای مدل COGARCH یا گارچ پیوسته برای نوسان نسبی (volatility) تصادفی ارائه کرد که با آن می توان تطبیق مدل های بازار لوی را با داده های تجربی قیمت و نوسان نسبی، سنجید. سپس اشاره کرد که یک مدل لوی را برای یکی از بازارهای بین المللی با آزمونش تست کرده و فرض حاکم بودن مدل لوی در یک دوره ی پنج ساله در بازار رد نشده است و در تست ماه به ماه، فقط در یک ماه در طول پنج سال، این آزمون رد شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر