حق نسخه‌برداری (کپی رایت)

----------------------توجه: استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع مجاز است.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۶, پنجشنبه

وضعیت ریاضی مالی در ایران، از حرف تا عمل

مدت ها بود که می خواستم درباره‌ی کارهایی که برخی در ایران به نام ریاضی مالی انجام می دهند، به شکلی انتقادی بنویسم اما فرصت نمی شد. بنابر خواسته‌ی دوست عزیزم سعید اسلامی بیدگلی باید مقاله‌ای در باب مهندسی مالی برای مجله‌ی سامانه‌ی دانشگاه علم صنعت می نوشتم که خیلی تنبلی کردم و ننوشتم. در آن مقاله‌ی نانوشته، قصد داشتم به مشاهداتی از بازار و نقش آن ها در مدل سازی بازار اشاره کنم و این که بدون آن ها تمام روش‌های محاسباتی کشک هستند. 
تا آن مقاله آماده بشود، راه زیادی هست. فعلا در این پست قصد دارم به چند نمونه از موارد مضحکی که در ایران دیده‌ام اشاره کنم. شاید کسانی که این موارد رو به وجود آوردند، خود این پست را بخوانند و ناراحت شوند. اما من معتقدم باید بالاخره یکی یک جایی این حرف ها را به آن ها بزند، چه بهتر که آن فرد، من باشم و در این وبلاگ. در ضمن لحن من در این پست بدون هیچ ملاحظه‌ای انتقادی و تند است، و از کسانی که قبلا مقاله‌ای در ریاضی مالی نوشته ‌اند اما خود می ‌دانند که چیزی از ریاضی مالی بلد نیستند و  بیماری قلبی هم دارند، تقاضا می‌کنم که این پست را نخوانند.
یکی از اساتید دانشگاه در ایران، با دو نفر از دوستانش در آمریکا مقاله‌ای در ریاضی مالی نوشته بودند.  با این که، به نظر من، این استاد ایرانی فرای آن مقاله آشنایی چندانی با رشته نداشتند و ندارند،اما دو دانشجوی دکتری ریاضی مالی گرفتند که دو سال گذشته که من آن ها را ملاقات کردم، سال چهارم بودند و هنوز پروپوزال ننوشته بودند.  یکی از آن دو،  چندروز بعد ملاقات اول، پروپوزالی آماده کرده بود و آن‌‌ را به من نشان داد. پورپوزال مدیریت ریسک سبد سهام با در نظر گرفتن اتفاقات غیر مترقبه مانند سیلِ، آتش سوزی و زلزله بود که موجب می شد برگه‌ی کاغذی گواهی مالکیت سهم از بین برود! با این که بیشتر شبیه یک جوک است اما واقعیت دارد. ضمن ابراز تاسف به وجود یک چنین پروپوزالی تاکید می کنم که این خطای استاد بوده نه آن دو دانشجو.
یکی از دانشجویان آمار در یک کنفرانسی در ایران که من هم در آن کنفرانس دعوت بودم، مقاله‌ای ارائه کرد که بسیار ساده و در حد یک تمرین درس آمار و احتمال مقدماتی بود. وی در آن مقاله سعی داشت که ریسک یک سبد از وام‌ها را محاسبه کند. بدون اشاره به مشکلات واقعی (مشکلات محاسباتی همبستگی یا مشکلات ناشی از ابعاد مساله در محاسبه‌ی توزیع کل ضرر و یا مشکلات اندازه های ریسک مانند VaR یا انحراف معیار) او به سادگی، مقدار ریسک را برابر انحراف معیار تقسیم بر میانگین (coefficient of variation) در نظر گرفته بود. به علاوه، هیچ تلاشی در راه محاسبه‌ی دقیق این مقدار برای سبد وام نکرده بود بلکه تنها یک کران بالا ارائه داده بود که قابل محاسبه بود. در یکی از اسلاید‌ها که از نابرابری هولدر یا کوشی-شوارتز (یا شاید ینسن؛ دقیقا یادم نیست) استفاده کرده بود، با کمال تعجب اشاره کرد که این نامساوی را خود اثبات کرده و آن را در هیچ کتاب آماری نیافته است! نمی دانم چطور عصبانیت‌م را کنترل کردم. فکر کنم چون یک استاد junior بودم، چیزی نگفتم.
نمونه‌ای دیگر کسی بود که با استفاده از قیمت مشاهده شده‌ی اختیارات، یک شبکه‌ی عصبی را آموزش می‌داد تا قیمت اختیارات را در موارد جدید بیابد. منهای احمقانه بودن این فرمالیسم که نمونه‌ی بارز ریاضی زدگی است (فرقی ندارد که دارد قیمت یک اختیار خرید را محاسبه می کند یا میزان تاثیر یک دارو در افرادی با مشخصات فردی گوناگون را) ، آزمون عددی که برای تایید روش خود به کار برده بود به غایت احمقانه بود. او قیمت اختیارات خرید را به استفاده از فرمول بلک-شولز محاسبه کرده بود و شبکه‌ی خود را با این داده‌های الکی تعلیم داده بود. سپس یک اختیار خرید با مشخصات جدید به شبکه داده بود و دیده بود که قیمت محاسبه شده با قیمت بلک-شولز آن اختلاف ناچیزی دارد. در حقیقت کاری جز تقریب تابع بلک-شولز (که آن را دقیقا داریم) با دسته‌ای از توابع شعاعی پایه انجام نداده بود.
حالا بگذریم که آقایی هم بود که حدس می زنم می خواست مسائل گراف‌ش را که در بازاریابی کاربرد داشت، به زور به ریاضی مالی مربوط کند.
خلاصه‌ی کلام، ریاضی مالی رشته‌ی جدید و داغی در ایران است. طبیعتا به دلیل وضعیت علمی مریض ایران، عده‌ی زیادی مرغ خیال خود را در هپروت این رشته به پرواز در خواهند آورد و صدها و بلکه هزاران مقاله تولید خواهند کرد و آن را در مجلات هندی و ... چاپ خواهند کرد.
این نسل نام و ننگ از ریاضیدانان ایران، با اساتید دانشگاه‌های درجه‌ی دو کشورهای صنعتی شباهت زیادی دارند.  مثلا هر دو گروه اصرار دارند که با عنوان دکتر و نام خانوادگی مورد خطاب قرار گیرند (در پرینستون و یا برکلی، همه همدیگر را به اسم کوچک صدا می کنند) یا مقالاتشان در مجلات بدون داوری یا با داوری سطحی چاپ می ‌شود.
اما در فایننس چه ریاضی و چه غیر ریاضی، معیار اصلی کارایی این روش ها در عمل است. خیلی ها را می شناسم که در بانک ها و بورس ایران، مشکلات شان را خوب شناخته اند و نیاز به کسانی دارند که مشکلات شان را حل کنند.
اگر کسی در مقام عمل نتواند کاری هر چند کوچک انجام دهد، فقط یک عنوان تو خالی را یدک خواهد کشید؛ و بنابراین از بقال سر کوچه هم کم فایده تر خواهد بود.

۱۲ نظر:

  1. سلام،می خواستم ببینم میتونید کمکم کنید؟ میخواستم اسم استاد های ایرانی که دکترای ریاضیات مالی دارن رو بدونم و مقالاتی که در این مورد ارائه دادن
    marziyehqanbari@yahoo.com

    پاسخحذف
    پاسخ‌ها
    1. سلام استاد محمد جلوداری ممقانی استاد ارشد ریاضی مالیه ولی دکترا ریاضی مالی ندارهودکتر علی صفدری هم استاد جوونیه که تازگی ها دکترای ریاضی مالی گرفته.

      حذف
    2. اصلا ندااااریمممممممم
      صفدری هم نداره ، الکی چرت و پرت ننویسید . خودم فوق این رشته رو دارم

      حذف
  2. ممنون که جواب دادین
    خودم فقط آقای نجومی (که جدیدا فوت کردن) وآقای فرشید جمشیدیان رو می دونستم البته هنوز مقالاتی که بیرون دادن رو پیدا نکردم!! وراهنمایی شما خیلی کمکم کرده
    براتون مقدور هست که چکیده مقالات خودتون رو برام بفرستید؟؟تا تو کلاسمون مطرحش کنم؟من ورودی رشته ریاضی مالی هستم قراره با بچه ها و یکی از استادامون یه مجموعه از مقاله های ارائه شده در این رشته از اساتید ایرانی و خارجی جمع وجور کنیم! تا ببینیم این رشته کجا جای کار داره بینهایت ممنون از لطفتون
    marziyehqanbari@yahoo.com

    پاسخحذف
  3. سلام امیدوارم کمکم کنید من دانشجوی ترم سوم ریاضی مالی هستم الان باید پایان نامه ام را انتخاب کرده باشم همانطوری که همه ی بچه ها انتخاب کردند یعنی اساتید یک سری مقاله بهشون دادند و اونا هم شروع کردند ولی استاد من یه مقاله در باره ی point process ها و کارائیشون برای ارزش گذاری مشتقات مالی به من داد وقتی خوندم حس کردم مقالش آنالیز و فرایند تصادقیه محضه و فکر کردم زیاد به درد بازار های مالی نمی خوره حالا من موندم و یه سری مقاله که یه سریشون محض اند و یه سری دیگه مثل ژنتیک ها و شبکه های عصبی که بیشتر تحلیلی اند و به درد اقتصادی ها می خورند اگه امکان داره منو راهنمایی کنید تو این مدت از هرکی شده راهنمایی خواستم ولی به دردم نخورده من شما ر انمی شناسم ولی اگه اطلاعاتتون در این زمینه خوبه خواهش می کنم منو راهنمایی کنید
    nhs110@yahoo.com

    پاسخحذف
  4. هیچ کس در هیچ جای دنیا دکترای ریاضی مالی نداره. افرادی هستن که دکتری ریاضی دارند و موضوع تزشون در ریاضی مالیه. ممکنه مقالاتی هم خارج از ریاضی مالی بنوسین یا اصلا رشته شون رو عوض کنن و دیگه هیچ کاری در ریاضی مالی نکنن. این اتفاق به شدت رایجه.
    من آقای دکتر باستانی در مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه ی زنجان آقای دکتر علیشاهی و آقای دکتر بیژن زنگنه دانشکده ی ریاضی شریف و خانم دکتر شیوا زمانی دانشکده ی مدیریت شریف رو به عنوان کسانی که به خوبی با موضوعات ریاضی مالی آشناست معرفی میکنم. حتما کسان دیکری هم هستند که من نمی شناسم.

    پاسخحذف
  5. سلام ارش من الان متن درددلتو خوندم اصلا از لحنت خوشم نیومد اگه میگی یه سری مقاله های چاپ شده در حد مقاله نبود رو قبول دارم ولی این فقط منحصر به رشته ریاضی مالی نمیشه تو همه رشته ها همینطوره.ما اگه خیلی دلمون میسوزه از این وضعیت ناراحتیم باید دنبال ایده باشیم ریاضی مالی در ایران خیلی جای کار داره درست نیست عقب بیستیم و فقط بقیه رو نقد کنیم.به امید فردایی بهتر.

    پاسخحذف
  6. اول این که این متن اصلا درد دل نبود. بلکه اشاره به یک بیماری مزمن علمی در ایرانه که گریبان گیر تمام رشته‌ها از جمله ریاضی مالیه. هر رشته ای که جدیده یا یه موقعی جدید بوده این مشکل رو داره. آی تی، مالی، نانو، ... اگر مشکل رو نفهمیم هیچ وقت نمی تونیم حلش کنیم. حرف من بیان مشکل بود و لحن من هم همینی هست که هست و عوض نمی شه.

    من این متن رو حدود ۳ سال پیش نوشتم. بنابراین مجبور شدم یک بار دیگه بخونمش تا یادم بیاد چی نوشتم. الان اگه بخوام جاییش رو عوض کنم، اون جا که این جور آدمها رو با استادهای دانشگاه های درجه پایین مقایسه می کنه عوض می کنم. چون استادهای دانشگاههای درجه دو و سه هم زحمت زیادی می کشن و پول یا مفت نمی گیرن و حقشون نبود که با این جماعت مقایسه بشن.

    پاسخحذف
  7. مشکلاتی که از ریاضی مالی گفتین فهمیدنش کار سختی نبود این مشکلات با حرف زدن حل نمیشه یکی باید وارد عمل بشه همه حرفایی که گفتی رو من یه ماه بعد از اومدن به دانشگاه بهش پی بردم هر وقت هم خواستم کاری بکنم یه عده جلومو گرفتن الان دارم به این نتیجه میرسم از دست یه دانشجو کاری بر نمیاد.شما به جای اینکه تو وبلاگ از مشکلاتی بگین که فهمیدنش کار سختی نیست بهتر برگردین کار نیمه تمومتونو تموم کنید.میخوام ازتون بپرسم یه سال کمک به ریاضی مالی اونم تو سمنان کافی بود؟شمایی که اهل فنی میری اونی که از ریاضی مالی چیزی نمیدونه میشه استاد خب معلومه آخرش پایان نامه دانشجو چی میشه.

    پاسخحذف
    پاسخ‌ها
    1. فهیمدن مشکلات برای همه کار ساده ای نیست. مخصوصا خود آدمهایی که این مشکلات رو ایجاد می کنن با اعتماد به نفس زیادی فکر می کنن که خیلی خفن هستن.
      شما به عنوان دانشجو وظیفه‌تون اینه که درس بخونید. اگر می خوایید کاری خارج از اون انجام بدید به دانشگاه ربطی نداره. قرار نیست گروه ریاضی مالی دانشگاهی که شما در اون هستید به خاطر این که شما فکر می کنید تغییر مد نظر شما باعث بهبود دوره می شه، برنامه دوره رو عوض کنه.
      اون یکی دو سالی که من در «زنجان» بودم، از نظر من و خیلی های دیگه کافی بود و اصلا هم لازم نبود بیشتر بمونم. افرادی هستن که بیشتر از من در این دوره زحمت کشیدن و کارهاشون هم از من مفیدتر بوده.
      دانشجوهای سابق من در زنجان هم دو تاشون در بازار کار موفق شدن، دو تاشون دارن دکتری می خونن، یکیشون اصلا کار داشت و قرار نبود کارش رو عوض کنه، از دوتای دیگه هم خبر ندارم. من به خاطر این موفقیتها به همشون افتخار می کنم. دانشجوهای من خاطره‌ی خوب دورانی هستن که من در ایران بودم.
      شما هم اگر می خواهید موفق باشید مثل اونها درساتون رو خوب یاد بگیرید، نمره ی خوب بگیرید، و سعی کنید نتورک بزنید تا کار خوب پیدا کنید.
      وسلام

      حذف
  8. با سلام آقای فهیم من کارشناسی ریاضی کاربردی هستم و میخوام برای ارشد امسال شرکت کنم ولی بین رشته امار و ریاضی ماندم و تا مهلت ثمام شدن ثبت نام فرصت زیادی ندارم به نظر شما آمار بهتره یا ریاضی مالی؟ اگه ریاضی مالی بخونم برای دکترا میتونم به امار تغییر رشته بدم؟

    پاسخحذف
  9. سلام. ممنون میشم راهنماییم کنین .. من فارغ التحصیل رشته ریاضی (بدون گرایش)هستم که دروس محض بیشتری رو پاس کردیم نسبت به کاربردی. خواستم بدونم آیا من میتونم تو رشته ریاضی مالی موفق باشم.؟ با توجه به ینکه لیسانسم مالی نبوده؟ درواقع برام مدرک ارشد مهمه و تو تدریس فعالیت دارم.. دیگه اینکه این رشته بهتره یا گرایشای دیگه.. راستش واسه خوندن ارشد خیلی استرس دارم فک میکنم درسای ارشد خیلی سنگینه..البته من تلاشمو میکنم.. ممنون میشم راهنماییم کنین...

    پاسخحذف