حق نسخه‌برداری (کپی رایت)

----------------------توجه: استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع مجاز است.

۱۳۹۱ اسفند ۲۳, چهارشنبه

نفرین ماکروسافت

چند روزی است که لپ تاپ جدید خریدم. لپ تاپ قبلی پیر شده است و کند کار می کند. لپ تاپ جدید با ویندوز ۸ حرفه ای. این ویندوز ۸ خیلی قشنگ است و ظاهرا مشکلات ویندوزهای قبلی که زود خراب می‌شدند را ندارد و می‌توان یکی دو سالی با آن کار کرد. این اولین باری است که بعد از شش سال با ویندوز کار می‌کنم. از سال ۲۰۰۶ که دوست عزیزم محمد برای اولین بار من را با دنیای یونیکس آشنا کرد، دیگر جز موارد خیلی جزئی به ویندوز دست نزده بودم. تمام این سال‌ها یا از لینوکس استفاده کردم یا از مک. این لپ‌تاپ جدید را برای این خریدم که ویژگی‌های سوسولی جالبی داشت و البته کمی هم سخت‌افزارش را تقویت کردم. مثلا خواستم که CPU i5  و هارد HDD آن را با CPU i7 و هارد SSD جاگزین کنند. از سفارش تا دریافت کامپیوتر حدود سه هفته طول کشید. قبل از خرید بین مک و این ماشین مردد بودم. چون در حال حاضر در خانه مک داشتیم، گفتم این یکی را با ویندوز را بگیرم. از تصمیم خودم مثل سگ پشیمانم.
اولین تجربه‌ی من با این ماشین جدید این بود که اولین بار قبل از بوت شدن خطای فن داد. ظاهرا باید فن آن عوض شود. یعنی دو روز بعد یک جعبه برایم می فرستند. من باید لپ تاپم را داخل جعبه بگذارم و بفرستم. تعمیرش حدود ده روز طول می‌کشد. اگر شانس بیاورم و در حین تعمیر جای دیگر آن خراب نشود، حدود دو هفته‌ی دیگر دوباره کامپیوترم را پس می‌گیرم. 
مشکلات عدیده‌ای با ویندوز دارم. مثلا وایرلس در خانه کار می‌کند اما در آفیس کار نمی‌کند. معلوم نیست که فایروال جلوی وایرلس را می‌گیرد یا مشکل از چیز دیگری است. کسی نمی‌داند. هیچ کدام از این مشکلات با لینوکس یا مک پیش نمی‌آید اگر هم پیش بیاید با یک سرچ سریع در فروم‌ها حل می‌شود. خلاصه مرددم که ماشین را بفرستم برای تعمیر یا تا وقتی که بالا می‌آید با آن کار کنم. خلاصه این که دچار نفرین مایکروسافت شدم. نصب کردن هر برنامه آن طوری که تو می‌خواهی و راحت هستی کلی کار می‌برد. اما این تجربه‌ی http://www.cygwin.com (احساس لینوکس را با ویندوز داشته باشید) کمی حالم را بهتر کرد.
به هر حال این هم ناشی از ریسک‌پذیری من است که جزئی از شخصیت من است و قصد ندارم فعلا آن را رها کنم. اما به شما می‌گویم که اگر بین مک و ویندوز خواستید انتخاب کنید، حتما مک را انتخاب کنید.

پ.ن.: این ماشین جدید چون مالتی تاچ است، بسیاری از سخت‌افزار آن فعلا تحت لینوکس کار نمی‌کنند. بنابراین نمی‌توانم فعلا لینوکس تحت آن نصب کنم. زمان ثبت سفارش هم این را می‌دانستم.

۱۳۹۱ اسفند ۲۱, دوشنبه

مصون سازی قوی (Robust Hedging)

Robust Hedging یا پوشش (مصون سازی) قوی به تکنیکی گفته می‌شود که در فایننس برای پوشش ریسک‌ها و قیمت گذاری اختیارات استفاده می‌کنند. این روش کاملا عاری از مدل است و تنها از داده‌های موجود در بازار اختیارات اعم از قیمت اعلان شده‌ی اختیارات نقدشونده در بازار استفاده می‌کند. این روش هیچ مدلی به قیمت دارایی زمینه نمی‌بندد و تنها اشتراکش با قیمت‌گذاری بر پایه‌ی مدل، عدم وجود آربیتراژ است. به این شکل مشکل معتبرسازی مدل و تخمین پارامترهای آن را به نوعی حل می‌کند.
مثلا فرض کنید که می‌خواهیم یک اختیار جدید را روی طلا قیمت گذاری کنیم. به جای این که یک مدل تصادفی به قیمت طلا ببندیم  که تحت اندازه‌ی خنثی از ریسک مارتینگل باشد، قیمت تمام اختیاراتی روی طلا که در بازار معامله می‌شوند را در طول زمان در نظر می‌گیریم. در مجموعه‌ی تمام مدل‌های مارتینگل ممکن برای قیمت طلا، تنها آن‌هایی که با قیمت اعلان شده اختیارات روی طلا  سازگار هستند را نگه می‌داریم. مثلا ممکن است مدل بلک-شولز برای قیمت طلا با یک ولاتیلیتی خاص به هیچ وجه نتواند قیمت‌های اختیارات موجود در بازار را تولید کند. در این صورت این مدل با آن ولاتیلیتی کنار می‌رود. حتی ممکن است که مدل بلک-شولز با هیچ ولاتیلیتی نتواند قیمت‌های موجود را تولید کند. در این صورت این مدل کلا کنار می‌رود. به علاوه، ممکن است هیچ مدل پخشی (مارکف) سازگاری لازم را با قیمت‌های بازار نداشته باشد. به طور دقیق‌تر، مجموعه‌ی مدل‌های ما تمام فرایند‌های مارتینگل پیوسته در زمان را شامل می‌شود که با قیمت‌های اختیارات موجود سازگار است. در بین این مدل‌ها بسیاری می‌توانند غیرمارکف باشند.
هر کدام از این مدل‌ها یک قیمتی برای اختیار جدید می‌دهند. بسته به این که چه‌قدر ریسک پذیر یا ریسک گریز هستیم، از بین این قیمت‌ها یکی را به عنوان قیمت مورد نظر انتخاب می‌کنیم. مثلا اگر خیلی ریسک گریز هستیم باید بالاترین قیمت ممکن را در نظر بگیریم.
یک مزیت این نگاه این است که داده‌ها موجود در بازار به قدری زیاد است که عملا هیچ مدل پخشی با آن‌ها سازگار نیست. به علاوه استفاده از مدل‌های پخش با فرض مارکف بودن قیمت داریی زمینه همراه است که لزوما معتبر نمی‌باشد. مدل‌های غیرمارکف محاسبات پیچیده به همراه می‌آورند و لزوما مشکل را ساده‌تر نمی‌کنند. بنابراین، یک  مجموعه‌ از مدل‌های چند پارامتری هیچ‌گاه با داده‌ها سازگاه نمی‌شود. دیگر این که تخمین زدن پارامترهای مدل کاری بسیار سخت و زمان‌بر است که بعضا تهی از محتوای اقتصادی است. نمی‌توان دلیل قانع‌کننده‌ای برای تخمین‌های GARCH یا AR یا MA از ولاتیلیتی ارائه کرد. این‌ها تنها بهتر از روش‌های ابتدایی هستند که بازده را فرایندی i.i.d. می‌داند. سایر روش‌های تخمین هم وابسته به مدل هستند. 
یک هیجان بزرگ در مورد این نگاه زیبایی ریاضیات پشت آن است. در منبع معرفی شده می‌توانید ببینید که این نگاه با چه مساله‌های اساسی در احتمال متناظر است.

پ.ن.: وقتی راجع به پیاده‌سازی این مدل‌ها اطلاعات بیشتری کسب کردم، پستی هم در این باره خواهم نوشت.

منبع: 
The Skorokhod Embedding Problem and Model-Independent Bounds for Option Prices.Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance, 2010. Springer, LNM 2003.


۱۳۹۱ اسفند ۱۵, سه‌شنبه

راست‌کرداری و اخلاق حرفه‌ای

راست‌کرداری (integrity) بخش مهمی از سلامت جامعه را شامل می‌شود: صرافی که دلار تقلبی نمی‌فروشد، مغازه‌داری که کالای قلابی به دست مشتری نمی‌دهد، فروشنده‌ای که جنس چینی را به اسم ژاپنی نمی‌فروشد، معلمی که سوالات امتحان را نمی‌فروشد. دانشجویی که در امتحان تقلب نمی‌کند و ...
راست‌کرداری باعث اطمینان درون جامعه‌ای می‌شود (این اصطلاحات به دلیل عدم آشنایی من با جامعه‌شناسی، من‌درآوردی و از منظر یه مطلع، مضحک است.  لطفا ببخشید.) در صورت وجود اطمینان، استاد می‌تواند در صورت لزوم از سر کلاس خارج شود، مشتری بانک وقت کمتری صرف شمارش پول کند، .... اما به هر حال در عمل نمی‌توان با پیش فرض راست‌کرداری جامعه را اداره کرد. هر مشتری باید کالایی که می‌خواهد بخرد را با دقت وارسی کند، مراقبت در سرجلسه‌ی امتحان لازم است  و کلا نهادهایی نظارتی باید ایجاد شوند.
با این وجود یک کار دیگر هم باید انجام شود: آموزش. راست‌کرداری را می‌توان آموزش هم داد. شاید نه از نوع آموزش‌های اخلاقی که هدفش با اخلاق کردن جامعه از طریق تربیت انسان‌ها درست‌کردار است. بلکه آموزش این که اصلا درست‌کاری چیست، چگونه باید رعایت شود، چه مزایایی برای جامعه دارد و افرادی که درست‌کار نبودند چه مجازات‌هایی دیده‌اند. دریک کلام آموزش حرکت به جامعه‌ای که همه از مزایای آن سود می‌برند.
با یک مثال مربوط به کار خودم این پست را تمام می‌کنم. یک دانشجو باید در نوشتن تکالیف و دادن امتحان درست‌کار باشد و تقلب نکند. طبیعی است که استاد در هنگام تصحیح و نمره دادن تمرین و سر امتحان مراقب است و اگر دانشجو رعایت درست‌کاری را نکرده باشد، او را جریمه می‌کند. استاد هم اگر مثلا سوال امتحان یا نمره را بفروشد، طبیعتا دانشگاه اخراجش می‌کند.
این‌ها تا حدی بدیهیات اخلاق حرفه‌ای یک دانشجو و یک استاد هستند. بخش‌هایی هم از این اخلاقیات هستند که حداقل در ایران کم و بیش رعایت نمی‌شوند. مثلا استاد‌ها گاهی از این که برگه‌ی امتحان را به دانشجو نشان دهند طفره می‌روند. گاهی حتی روش محاسبه‌ی نمره را هم اعلام نمی‌کنند. حتی حاضر نیستند که در اتاق کار خود برگه‌ی امتحان یا تمرینات تصحیح شده (اگر اصلا تصحیح شده باشد) را نشان دانشجو دهند تا دانشجو بداند که کجا نمره گفته و کجا اشتباه کرده. یا این که به راحتی نیم ساعت (اگر لطف کنند) قبل از کلاس اعلام می‌کنند که نمی‌توانند سر کلاس حاضر شوند. در بسیاری از موارد در ساعات مراجعه‌ی درج شده در پشت در اتاق کار خود حاضر نیستند. یا مثلا دانشجوی مردودی از پاچه‌ی شلوار استاد آویزان می‌شود که نمره‌ی ۹/۵ (نمره‌ی اصلی احتمالا کمتر از این بوده) را ۱۰ کند، یا  ازسوالی که غلط نوشته می‌خواهد به زور نمره‌ای الکی بگیرد؛ اصرار بی‌منطق که معمولا تعمدا باعث شکنجه‌ی روحی استاد می‌شود و استاد را بر خلاف میلش مجبور به دادن نمره می‌کند.
به اعتقاد بنده برخی از این بی‌اخلاقی‌ها با آموزش  (همان چیزی که در ایران فرهنگ‌سازی می‌نامند!)، کم می‌شوند. 
کاش در کنار وبلاگ استادان علیه تقلب، یک وبلاگ هم پیدا می‌شد و راجع به حقوق دانشجو نسبت به استاد و استاد نسبت به دانشجو بحث می‌کرد. درست است که مثلا تقلب علمی یک استاد موضوع مهمی است، مخصوصا اگر هر از گاهی تکرار شود. اما مثلا حق دیدن برگه‌ی امتحان حقی است که استاد از دانشجو دریغ می‌کند و این به تعداد استادان ِ از این دست در تعداد دانشجویانشان، این حق ضایع می‌شود.(شخصا تعداد بسیار کمی استاد می‌شناسم که به دانشجویان اجازه می‌دهند برگه امتحان خود را ببینند.) اگر راه‌های درست‌تری به استاد و دانشجو نشان داده شود تا مشکلات بین خود را حل کنند، بسیاری از این اصطکاک‌ها کم می‌شود و شرایط کار و تحصیل برای هر دو به مراتب بهتر می‌شود و بی‌اخلاقی هم کمتر می‌شود.

۱۳۹۱ اسفند ۱۴, دوشنبه

وبلاگ‌تکانی: نام جدید، پست جدید، شغل جدید

نزدیک عید است و فصل خانه‌تکانی. ما هم وبلاگ‌تکانی کردیم و نام وبلاگ را به «روزنوشت‌های یک ریاضی‌دان خارج رفته» تغییر دادیم. نام غم غربت دیگر معنای خود را از دست داده است. مخصوصا این که امروز یک پیشنهاد شغل دائم را در دانشگاه ایالتی فلوریدا پذیرفتم و به این وسیله گام مهمی در برنگشتن به وطن برداشتم. 
از سال تحصیلی آینده من هیات علمی دائم دانشگاه ایالتی فلوریدا خواهم بود. این اتفاق در حالی افتاد که خودم را برای مصاحبه‌ی چند بانک و موسسه‌ی مالی در نیویورک آماده می‌کردم. البته که کار بانک پردرامدتر است اما در عوض باید صبح ساعت ۵ از خواب بیدار شوی و شاید تا ۹ شب هم سر کار باشی. بعد از مدتی هم احتمالا کار یکنواخت می‌شود. به هر حال کاری نیست که من دوست داشته باشم. کار دانشگاهی بیشتر مرا راضی می‌کند. کار دانشگاهی هم ممکن است گاهی همین‌طور باشد اما نه هر روز.
از حالا به بعد باید برای موفقیت در انجام مسئولیت‌های جدید در دانشگاه جدید آماده شوم. تفاوت اصلی شغل جدید با شغل فعلی مسئولیت بیشتر و کار بیشتر است. در آینده‌ای نزدیک باید برای هدایت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری آماده شوم. نوشتن مقالات در موضوعات تحقیقاتی فعلی و شروع  موضوعات تحقیقاتی جدید هم احتمالا برای موفقیت در کار ضروری است. به تمام این ها مسئولیت بیشتر در قبال دانشجویان را هم باید اضافه کرد. خلاصه این که باید برای یک دوره‌ی جدید در زندگی حرفه‌ای آماده شوم.